[자동매매 봇 여정 #8] 부활 — 하루 만에 +72만원을 회수하다

자동매매 봇 여정 · 8화

어제 -72만 원을 잃고 잠든 밤은 길었습니다. 그런데 다음 날, 6월 9일. 텔레그램이 다시 울리기 시작했는데 — 이번엔 빨간색이 아니라 파란색이었어요. 익절. 또 익절. 장이 끝났을 때, 시스템은 단 하루 만에 +721,000원을 회수해버렸습니다.

하루 만에 회수한 +72만 원

어제 -72만, 오늘 +72만 — 시스템이 살아있으면 회수된다

그런데, 두 종목의 공통점

단순한 반등이 아니었습니다. 두 익절에는 묘한 공통점이 있었어요. 피에스케이는 진입 당일 주도 테마 4개(반도체 장비·시스템반도체·3D 낸드·전공정 장비)에 동시에 걸렸고, 대원강업은 보유 12일째에 처음으로 주도 테마(자동차 소부장 2위, 29.87%)에 매칭되더니 그날 강하게 올랐습니다. 주도 테마에 올라탄 종목이 익절로 끝난 거예요.

이걸 ‘Phase 4 가설’이라 불렀습니다. 그리고 데이터를 다시 보니 소름이 돋았어요.

익절은 테마에 걸렸고, 손절은 테마에 없었다 — 패턴의 발견

표본은 아직 작지만, 방향은 또렷했습니다. 주도 테마에 걸리면 익절 신호, 안 걸리면 손절 신호일 수 있다는 가설. 이건 다음 수십 건으로 더 검증할 숙제로 남겼어요.

시드는 다시 살아났다

시드는 6월 8일 마감 약 1,200만 원까지 빠졌다가, 6월 9일 약 1,300만 원으로 돌아왔습니다. 정점(1,330만)에서는 -2.5%였지만, 처음 1,000만에서 보면 +30% 자리. 폭락 하루 뒤의 회복이었어요.

이 편의 교훈

변동성은 두려워할 대상이 아니라 시스템이 견뎌낼 대상이었습니다. 기댓값이 양수인 시스템이 살아있다면, 하루의 손실은 회수될 수 있는 노이즈일 뿐이에요. 그리고 폭락 다음 날 봇을 멈추지 않고 계속 가동한 그 결정이, +72만 원을 잡았습니다.

그리고 사흘 뒤, 이 시리즈에서 가장 짜릿한 순간이 찾아옵니다. 내가 무심코 던진 한마디 직관이 — 6주간의 백테스트가 찾아 헤매던 ‘이론적 최강 룰’과 수학적으로 똑같다는 게 증명된 날. 다음 화, ‘직관이 데이터로 입증된 날’입니다.

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