글쓴이 이름: 부자로드

시간외 단일가는 10분에 한 번만 체결됩니다. 저녁 시간대에 거래가 붙는 종목은 7%뿐이고 거래대금은 정규장의 2.11%였습니다. 체결이 안 되는 건 주문 문제가 아니라 상대가 없기 때문입니다.

평단가는 총 매수금액 ÷ 총 수량입니다. 물타기 한 번이면 본전까지 필요한 상승률이 절반이 되지만, −10%를 본 16만 건 중 62.6%가 −20%까지 더 빠졌고 절반 이상은 잃는 금액이 더 커졌습니다.

눌림목 계열로 다섯 라운드를 검증했고 다섯 번 다 기준을 못 넘었습니다. 대장주가 2위주보다 낫다는 가설도 무너졌고요. 그런데도 전략이 아니라 타점의 문제라고 보는 이유를 적었습니다.

자동매매 전략이 3개월 만에 처음 검증을 통과했습니다. 표본 27건일 때 +0.85%였던 기댓값이 62건이 되자 +0.48%로 반토막 났고, 실제 주문 전환 검증에서는 버그가 6개 나왔습니다.

종가베팅으로 +1.5%를 내고도 ‘주도주를 할 걸’ 후회했고, 다음 날 그대로 했다가 손절했습니다. 2,521거래일로 확인하니 그 후회는 맞았지만, 수익의 90%가 상한가처럼 살 수 없는 종목에서 나오고 있었습니다.

코스피 10년 8개월을 3·5·7년 단위 210개 구간으로 잘라 적립식과 거치식을 전부 계산했습니다. 수익률은 거치식이 이겼고(7년 85%), 거치식이 진 20개 구간은 전부 고점에서 시작한 경우였습니다. 대신 적립식은 보유 중 평가손실을 절반으로 줄였습니다.

코스피 2,614거래일을 직접 계산했습니다. 가장 많이 오른 10일을 놓치면 3.49배가 1.49배로 줄지만, 가장 많이 빠진 10일을 피하면 8.86배가 됩니다. 그런데 상위 10일 중 7일이 하위 10일 바로 옆에 붙어 있었습니다.