[자동매매 봇 여정 #3] 알파 사냥꾼 — 237건이 말한 것

자동매매 봇 여정 · 3화

첫 시스템을 묻고 나니, 오히려 머리가 맑아졌습니다. 스캘핑은 버린다. 짧게 치고 빠지는 대신, 며칠을 들고 가는 스윙으로 방향을 틀기로 했어요. 그리고 2,624개 종목과 5년치 일봉을 뒤지기 시작합니다. 알파를 찾는 사냥이 시작된 거예요.

새 가설 — 모멘텀 풀백 스윙

아이디어는 단순했습니다. 20일 신고가의 95% 근처까지 강하게 오른 종목이, 잠깐 -2~-5% 눌렀을 때(풀백), 다음 날 시가에 올라타는 것. 그리고 +20%면 익절, -8%면 손절, 90일이 지나면 무조건 정리. 강한 놈이 잠깐 숨 고를 때 따라붙는 전략이었죠.

S1은 죽고, S2가 살았다

첫 후보 S1(52주 신고가 돌파)은 백테스트에서 음수가 나와 바로 폐기했습니다. 첫 시도가 또 실패한 거예요. 하지만 방향은 맞았습니다. 같은 뿌리에서 가지를 친 S2(풀백 패턴)를 돌리자 — 숫자가 살아 움직였습니다.

237건의 거래가 말했다 — 이건 운이 아니다

2화에서 첫 시스템을 죽인 그 잔혹한 기준 — ‘95% 신뢰구간이 양수인가’ — 을 S2는 보란 듯이 통과했습니다. 신뢰구간 하한이 +1.666%. 통계가 처음으로 “그래, 이건 진짜다”라고 끄덕인 순간이었어요.

10년치로 다시 추궁하다

들뜨기 전에 한 번 더 검증했습니다. 5년 데이터로는 +3.099%였지만, 2016년부터 10년 전체로 넓히자 +0.731%로 내려갔어요. 실망스러운 숫자가 아니라 정직한 숫자였습니다. 결론은 이랬어요. 알파는 실재한다. 진짜 엣지는 +1.2%~+3.1% 사이다. 다만 모든 장에서 통하는 만능은 아니고, 모멘텀이 살아있는 국면에서 빛나는 ‘레짐 엣지’였습니다.

이 편의 교훈

첫 시도가 실패해도 방향만 맞으면 알파는 발견됩니다. 중요한 건 학습에 쓰지 않은 미래 데이터(아웃오브샘플)로 검증하는 것. 그게 없으면 어떤 화려한 숫자도 과거에만 잘 맞춘 착시일 뿐이니까요.

이제 우리에겐 통계가 인정한 진짜 알파가 생겼습니다. 남은 건 이 전략을 실제로 봇에게 맡기는 것. 그런데 모의계좌에 첫 진입을 넣은 순간, 충격적인 일이 벌어집니다. 봇이 본 잔고와 내가 본 잔고가 — 달랐어요. 다음 화, ‘라이브의 충격’입니다.

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