재테크

매도 규칙만 바꿔 267,330건을 백테스트했습니다. 느슨할수록 거래당 평균이 높았지만, 상위 1% 거래를 빼자 모든 규칙이 0 또는 마이너스가 됐습니다. 손절이 실제로 하는 일이 무엇인지 다시 정리했습니다.

모의계좌로 봇을 1년 돌리며 확인한 차이는 네 가지였고 셋은 심리와 무관했습니다. 비용 설정, 체결 가능성, 유동성입니다. 1,000만 원 주문이면 63.3%의 종목에서 그날 거래대금의 1%를 넘습니다.

외국인 순매수 상위 종목을 다음 날 사는 방식을 94거래일치 데이터로 검증했습니다. 초과수익은 5일 기준 +0.00%p였고, 이유는 그 종목들이 신호 당일 이미 평균 +1.98% 올라 있었기 때문이었습니다.

제 백테스트는 거래당 +0.45%였는데 슬리피지와 매도 수수료를 넣자 −0.09%가 됐습니다. 267,330건에 비용 가정만 0~1%로 바꿔 돌려보니, 같은 규칙의 부호가 바뀌고 단타와 장기 전략의 순위까지 뒤집혔습니다.

주식 자동매매 후기를 3개월 실증으로 정리했습니다. 단기 자동매매에서 양수 엣지를 찾기 어려운 이유와, 그럼에도 데이터·방법론·역량으로 남는 자산을 솔직하게 풀었습니다.

17건 시점에 ‘알파를 찾았다’고 썼지만 제가 정한 기준은 100건이었습니다. 100건을 다 채우자 그 우위는 사라졌고 시스템을 폐기했습니다. 중간에 버그가 준 +57%를 그대로 기록했다면 통과했을 수도 있었다는 계산까지 적었습니다.

자동매매 봇이 네 종목을 동시에 손절해 하루 −72만 원. 그런데 넷 중 하나는 봇이 진입가를 잘못 잡아 안 팔아도 될 걸 판 것이었습니다. 손실 한도가 실제로 막아주는 것과, 손실 안에 버그가 숨는 방식을 복기했습니다.

자동매매 봇이 상한가 락에서 조용히 매도를 건너뛰어 +57.6%가 났습니다. 그건 전략이 아니라 버그의 결과라 성과에는 설계값인 +20%만 적었습니다. 같은 버그가 손절에서 터졌다면 어땠을지를 복기했습니다.

모의계좌 1,000만 원으로 자동매매 봇을 시작하며 목표를 월 20%로 잡았습니다. 복리로 펴보면 1년에 8.9배인 숫자인데, 시작할 때는 계산해보지 않았습니다. 3개월간 여러 번 기각당하고도 목표를 안 내린 이유를 적었습니다.